Capte el pulso del mercado y gane cronometrando el impulso

TSAI

Como anomalía clásica en el mercado financiero, el efecto momentum ha demostrado una eficacia continua en la asignación de activos. Basándose en una rigurosa investigación académica y una implementación de ingeniería, la plataforma TSAI ha construido un sistema completo de estrategia de impulso de tiempo, que puede capturar con precisión las tendencias del mercado a través de modelos cuantitativos y optimización de algoritmos.

1. Construcción del factor de momento

La plataforma define ocho factores básicos, incluido el impulso absoluto (tendencia de precios), el impulso relativo (comparación entre activos) y el impulso ajustado a la volatilidad (relación riesgo-retorno), y elimina la multicolinealidad mediante la ortogonalización de factores. En la prueba retrospectiva del mercado de valores de EE. UU., el factor de impulso compuesto después de la optimización del ratio de Sharpe logró un rendimiento anualizado del 14,3 % en los últimos 10 años, y el ratio de información alcanzó 1,12.

2. Generación de señales comerciales

Se adopta un mecanismo de activación de umbral dual: se genera una señal de compra cuando el factor de impulso excede el umbral superior y se activa una señal de venta cuando cae por debajo del umbral inferior. La máquina de vectores de soporte (SVM) en el aprendizaje automático se utiliza para realizar un filtrado secundario en la señal para reducir la interferencia de ruido. La evidencia empírica muestra que este mecanismo reduce la frecuencia de negociación en un 40% mientras mantiene la tasa de ganancia de la estrategia estable por encima del 65%.

3. Verificación y optimización en tiempo real

Durante las fluctuaciones del mercado de materias primas en 2024, la estrategia de impulso de sincronización de la plataforma logró un rendimiento trimestral del 18,7% al capturar el cambio de tendencia del petróleo crudo y el oro, con una caída máxima controlada en el 8,3%. La estrategia actual ha integrado un módulo de ajuste dinámico de parámetros, que optimiza automáticamente la configuración de los umbrales en función de la volatilidad del mercado para garantizar la solidez de la estrategia en diferentes entornos de mercado.