Piyasanın nabzını tutun ve ivmeyi zamanlayarak kazanın

TSAI

Finans piyasalarında klasik bir anomali olarak momentum etkisi varlık dağılımında etkinliğini sürdürmektedir. TSAI platformu, titiz akademik araştırmalar ve mühendislik uygulamalarına dayanarak, niceliksel modeller ve algoritma optimizasyonu yoluyla piyasa eğilimlerini doğru bir şekilde yakalayabilen eksiksiz bir zamanlama momentumu strateji sistemi oluşturmuştur.

1. Momentum Faktörü İnşaatı

Platform, mutlak momentum (fiyat eğilimi), bağıl momentum (varlıklar arası karşılaştırma) ve oynaklığa göre ayarlanmış momentum (risk-getiri oranı) olmak üzere 8 temel faktörü tanımlar ve faktör ortogonalizasyonu yoluyla çoklu doğrusallığı ortadan kaldırır. ABD borsasının geriye dönük testinde, Sharpe oranı optimizasyonu sonrası bileşik momentum faktörü son 10 yılda yıllık %14,3 getiri elde ederken, bilgi oranı ise 1,12'ye ulaştı.

2. Ticaret Sinyali Üretimi

Çift eşikli tetikleme mekanizması benimsenmiştir: Momentum faktörü üst eşiği aştığında alım sinyali, alt eşiğin altına düştüğünde ise satış sinyali tetiklenir. Makine öğrenmesinde destek vektör makinesi (SVM), gürültü girişimini azaltmak için sinyal üzerinde ikincil filtreleme yapmak amacıyla kullanılır. Deneysel bulgular, bu mekanizmanın işlem sıklığını %40 oranında azalttığını ve strateji kazanma oranını %65'in üzerinde sabit tuttuğunu göstermektedir.

3. Gerçek zamanlı doğrulama ve optimizasyon

Platformun zamanlama momentumu stratejisi, 2024 yılında emtia piyasalarındaki dalgalanmalar sırasında ham petrol ve altının trend geçişlerini yakalayarak %18,7'lik çeyreklik getiri elde ederken, maksimum düşüş %8,3 seviyesinde kontrol altına alındı. Mevcut stratejiye, farklı piyasa ortamlarında stratejinin sağlamlığını garanti altına almak için piyasa oynaklığına bağlı olarak eşik ayarlarını otomatik olarak optimize eden dinamik bir parametre ayarlama modülü entegre edilmiştir.